Le pénitencier où sont enfermés les Dalton est plein. Ils vont être transférés dans une autre prison, près de la frontière mexicaine, mais la diligence dans laquelle ils voyagent va être attaquée par Emilio Espuelas et sa bande. Une alliance entre les bandits va naître. Le gouvernement mexicain, qui a déjà fort à faire avec ses propres hors-la-loi, ne veut pas de la présence des quatre bandits sur son territoire. L’ambassadeur américain donne donc carte blanche à Lucky Luke pour récupérer les Dalton.